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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160216）
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周一（2月15日）,人民币中间价报6.5118，较前一交易日升值约0.3%。人民币汇率开盘在6.5300，日间最高6.4880、最低6.5357，16:30收于6.4950，较前一交易日升值约1.14%。早盘，由于受春节期间美元指数下行、离岸人民币汇率上涨及人民币中间价高开三个因素叠加影响，境内银行间市场人民币汇率开盘报6.5300；随后，部分参与者连续在市场上释放流动性，市场美元卖盘力量充斥，市场流动性变差，人民币汇率有所升值，并逐渐在6.5000附近企稳；午后，人民币汇率进一步升值，触及日内高点6.4880；临近尾盘，部分参与者在市场上集中购入美元，对人民币汇率形成一定阻力，人民汇率尾盘处在6.4920至6.4980的区间内宽幅震荡，16:30收于6.4950。预计今日人民币汇率或将维持震荡，阻力位6.4800，支撑位6.5350。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点高开低走，震荡下行，截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下行。早盘，受春节假期国际资本市场下跌影响，掉期点全面高开，1年期掉期点最高到990的位置。之后随着即期价格高开后继续走高，人民币贬值预期明显缓解，掉期点有所下行，1年期掉期点从990的高位下跌到960的位置。午盘，市场维持震荡格局，但随后部分参与者在中长期限积极卖出，掉期曲线快速下行，1年期期限掉期点从960的位置持续下跌，突破900点整数关口，最低至890的位置。截至16:30,1个月、3个月分别收于103、300,6个月、1年分别收于510、900。预计今日1年期掉期价格将在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌1322点，为6.7198，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1348个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-02-16）
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