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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160314）
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上周五（3月11日），人民币中间价报6.4905，较前一交易日升值约0.34%。银行间市场人民币汇率开盘在6.4910，日间最高6.4866、最低6.5010，16:30收于6.4985，较前一交易日升值约0.24%。近期欧元升值，美元指数从98上方一路跌至96附近。受此影响，早盘人民币中间价升值，开盘后，美元兑人民币升值至6.4980附近持稳。上午11：30左右，离岸人民币汇率突然大幅升值，引发境内美元多头踩踏，人民币汇率再次升值至6.4880附近，并半小时后再度升至日内高点6.4866。午后，市场情绪反转，美元兑人民币逐渐走贬，接近6.5000。临近尾盘，市场维持在6.4980-6.4990之间交投。预计人民币今日或将在近期继续维持区间震荡局面，阻力位6.4850，支撑位6.5250。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点呈现震荡下行态势。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限日均掉期点降至2.9个点左右。中长期限方面，由于近期欧元对美元大涨，人民币中间价升值，即期汇率也显著升值，突破了6.50关口，给掉期点造成了下行压力。临近中午，1年期从680迅速降至650左右，并在下午一度下探至635的低点。截至16:30, 1个月、3个月分别收于92、228,6个月、1年分别收于385、650。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌190个点，为6.7115，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1480个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-03-14）
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