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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20160525)
 

  周二(5月24日),人民币中间价报6.5468,较前一交易日贬值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5465,日间最高6.5517、最低6.5567,16:30收于6.5567,较前一交易日贬值约0.07%。隔夜美元指数变动不大,人民币中间价与前一交易日基本持平。早盘,由于交易商预期后市美元升值,因此大量买入美元,人民币有所贬值;不过在6.5565的点位,部分市场参与者增加美元卖盘,人民币汇率迅速来到6.5530附近;之后交易商开始逢低买入美元,不过由于部分市场参与者的美元头寸较多,人民币汇率呈现窄幅震荡。尾盘,由于欧元贬值带动美元指数上扬,人民币汇率突破6.5550,16:30收于6.5567。预计今日人民币汇率双向波动,阻力位6.5420,支撑位6.5650。掉期市场方面,市场交投比较活跃,全天掉期点低开低走,震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一日变平下移。短期限方面,市场卖盘力量仍然较重,短期限日均掉期点多成交在0-0.5之间。中长期限方面,受短期限处于低位影响,中长期限掉期点全线下行。早盘,部分市场参与者率先发力出脱头寸,使得1年期掉期点低开在570,并在该点位上维持交投。午后部分市场参与者开始出脱头寸,1年期掉期点最低降至520,之后受其他参与者逢低买盘支撑,小幅反弹。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于26、105,6个月、1年期掉期点分别收于253、538。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨35个点,为6.7435,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1330个点。

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(中国工商银行金融市场部 2016-05-25)