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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20160907)
 

  周二(9月6日),人民币中间价报6.6676,较前一交易日升值约0.30%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6775,日间最高6.6768、最低6.6877,16:30收于6.6803,较前一交易日贬值约0.08%。周一逢美国金融市场假日,欧洲时段和纽约时段市场交投清淡,美元指数前一交易日亚洲时段回落后在夜间震荡持稳。由于本周欧洲央行宽松政策以及9月日本央行是否进一步扩大宽松规模存在较大不确定性,为境内人民币汇率提供较强支撑,人民币汇率开在6.6775,随后美元买盘兴趣较浓,推升人民币汇率快速来到6.6800附近短暂停歇,由于未见美元卖盘出现,市场流动性急速下降,人民币汇率进一步上行至6.6860-6.6870,随后部分参与者大量出脱美元头寸,推动人民币汇率快速回落至6.6800-6.6810。午后,日本官员暗示9月不太可能降息,美元兑日元最低跌至103.27,助推境内人民币汇率回落至6.6800下方。由于晚间将公布美国8月ISM非制造业PMI,市场预计数据向好,美元买盘意愿强烈,人民币汇率重回6.6800上方,16:30收于6.6803。预计人民币汇率后市双向宽幅震荡,阻力位6.6700,支撑位6.6900。掉期市场方面,市场交投活跃,长端掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。早盘开盘,短端价格明显高开到4上方。中长期限方面,1年期掉期点开盘基本维持前一交易日水平,成交在890,随后市场受美元卖盘影响下探,之后在830-860的区间内反复交投,成交活跃,临近尾盘,随着部分参与者卖出美元,市场卖方占据上风,1年期掉期点向下试探800的整数关口。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于114、265,6个月、1年期掉期点分别收于445、808。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌55点,为6.8330,与境内1年期限远期外汇汇率价差为719点。

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(中国工商银行金融市场部 2016-09-07)