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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150831)
 

  上周五(8月28日),人民币中间价更加贴近市场前一交易日人民币即期成交价格。人民币中间价报6.3986,较前一交易日升值约0.15%。人民币汇率开盘在6.3930,日间最高6.3844、最低6.3970,收于6.3885,较前一交易日升值约0.26%。早盘,由于风险资产价格全面上涨,市场风险偏好回升,市场看跌人民币的情绪有所缓解,人民币汇率跳空低开后迅速升值至6.39一线;午后,人民币汇率维持盘整态势,波动区间主要为6.3850至6.3950;临近尾盘,美元买盘持续涌出,部分参与者自6.3950附近陆续大量卖出美元对人民币汇率形成支撑,境内人民币汇率快速升值,形成单边趋势,最终收于6.3885。预期近期人民币贬值压力有所缓解,人民币汇率将继续维持宽幅震荡,阻力位6.3500,支撑位6.4500。掉期市场方面,市场成交较为活跃,掉期价格低开高走,震荡上行。截至收盘,整条曲线较前一交易日变陡上行。早盘,人民币贬值预期有所缓解,CNH即期和各期限掉期点继续延续前一交易日跌势,带动境内市场各期限掉期点大幅低开,随后在买盘及市场逢低建仓的双重需求下,掉期市场止跌企稳,但是多空双方交投仍旧剧烈,市场缺乏明确方向。整体看,由于买盘需求强烈,使得多头略占上风,各期限呈震荡上行趋势。临近尾盘,多空双方力量比较均衡,各期限交投意愿有所减弱,市场在清淡中收场。最终1个月、3个月分别收于195、470,6个月、1年期限分别收于760、1300。预计今日1年期人民币外汇掉期点将在当前点位呈现区间盘整震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌70个点,为6.6405,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1220点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-08-31)