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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150320)
 

  周四(3月19日),人民币中间价较前一交易日上涨96个点,报6.1460。人民币汇率开盘在6.2140,较前一交易日收盘价上涨154个点,日间最高6.1890,最低6.2141,收于6.1961,较前一交易日上涨0.53%。早盘,受隔夜美联储鸽派货币政策决议导致美元指数下跌以及境外CNH汇率上涨影响,人民币汇率开盘跳空至6.2140,此后迅速上涨至6.1900一线,日内波动幅度继续呈现明显上升态势;午后,国际市场欧元多头获利回吐,境外CNH汇率跟随国际市场走势下跌,境内人民币汇率多空争夺激烈,下探6.2000整数关口,波动幅度继续放大;尾盘,人民币汇率最终收于6.1961。预期今日人民币汇率将呈现宽幅震荡行情,波动幅度进一步走升,阻力位6.1800,支撑位6.2100。掉期市场方面,市场交投非常活跃,全天掉期价格呈现震荡起伏态势,截至收盘掉期曲线整体较前一交易日下移。央行公开市场进行7天逆回购150亿,利率维持上次3.65%水平,早间,本币资金面依旧宽松,短期限卖盘兴趣浓厚;中长期限方面,受隔夜美指下跌及人民币中间价上涨影响,市场对美元升值预期持续降温,中长期限卖盘涌现,掉期价格跳空低开,随着CNH掉期点回升,掉期价格企稳反弹。午后,各期限买卖盘互现,多空双方对峙,掉期价格上下起伏。临近尾盘,美指回升及美元需求的出现,带动掉期价格回吐部分跌幅。最终1个月、3个月分别收于225、630,6个月、1年期限分别收于1160、2050。预计今日1年期人民币外汇掉期价格持续震荡。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌40个点,为6.3705,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-306个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-03-20)