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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170207）
 
　　周一（2月6日），人民币中间价报6.8606，较前一交易日贬值约0.07%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8665，日间最高6.8650、最低6.8690，16:30收于6.8637，较前一交易日升值约0.15%。尽管美国非农数据整体向好，但是受美联储加息预期以及特朗普政府口头干预影响，美元指数窄幅震荡，仍处于下行通道中。早盘开盘后，人民币伴随美元指数的回升而小幅贬值，随后在美元买盘稀少及美指偏弱的背景下，人民币汇率来到6.8620附近。市场依旧偏美元卖盘，交易商止损导致人民币汇率左移约50个点。午后，欧元汇率从1.0780回落，日元汇率则在112.5有较强阻力，美元指数上涨，加之美元买盘力量有所增强，交易商积累美元头寸，人民币汇率逐步贬值至6.8670。美元指数接近100的整数关口后，各机构获利了结，临近尾盘市场继续出现美元买盘，人民币汇率16:30收于6.8637。预计人民币汇率后市将继续双向波动，阻力位6.8500，支撑位6.8750。掉期市场方面，市场交投活跃，短端掉期点一路回落，长端掉期点震荡下行，成交量相对前一交易日明显回升。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，早盘，短端掉期点开盘仍然维持高位，次日期限掉期点成交在5，之后随着人民币资金的平稳，短端掉期点回落，次日期限掉期点一度跌至3.5后小幅反弹至4。中长期限方面，早盘开盘伴随短端掉期点的松动，长端价格低开低走，部分市场参与者有卖出操作，1年期掉期点在午盘一度来到1025，但之后伴随部分参与者买盘增加，成交量放大，市场强劲反弹，1年期掉期点来到1130，尾盘小幅震荡。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于142、385，6个月、1年期掉期点分别收于675、1130。预计1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌370点，为7.0810，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1043点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-07）