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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160414）
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周三（4月13日），人民币中间价报6.4591，较前一交易日升值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.4655，日间最高6.4640、最低6.4680，16:30收于6.4675，较前一交易日贬值约0.12%。早盘受到中间价升值不及预期的影响，交易商在开盘后纷纷购入美元，将汇率推升至6.4660附近。之后部分参与者在市场上抛售美元，将人民币汇率推升至6.4640一线。之后形成拉锯，市场无明显方向，在6.4640-6.4660之间震荡。午后随着欧元下跌，美元开始走强，交易商在6.4660上方纷纷购入美元，汇率一度跌至6.4680附近，16:30收在6.4675。预计人民币汇率后市双向波动，阻力位6.4500，支撑位6.480。掉期市场方面，市场交投活跃度一般，整条掉期曲线较前一交易日变陡上行。早盘开盘，人民币资金面较为宽松，美元稍紧，超短期限首笔成交价格在日均2.8附近，之后有所走低，隔夜、次日期限均来到2.6。中长期限上，早盘开盘后1年期掉期交投较为活跃，受买盘带动很快突破800整数关口，并进一步走高到810，之后中国进出口数据显示，3月出口同比增加11.5%，进口同比下降7.6%，均超出市场预期，人民币贬值预期降低带动1年期掉期点快速下行到790水平，之后少量成交在800点位。午盘开盘，超短期限价格小幅走低，来到2.6附近，1年期掉期点发起新一波上攻，从800上涨至820，并带动6个月掉期点上行。截至16:30, 1个月、3个月分别收于89、260,6个月、1年分别收于465、820。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨152点，为6.6580与，境内1年期限远期外汇汇率价差为1085点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-04-14）
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