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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160627）
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上周五（6月24日），人民币中间价报6.5776，较前一交易日贬值约0.18%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5878，日间最高6.5864、最低6.6285，16:30收于6.6148，较前一交易日贬值约0.56%。英国退欧公投结果在当日公布。早间开盘前，由于隔夜英镑汇率从1.50的高位下跌1.5%至1.46附近，人民币对美元中间价右开逾100点至6.5776。开盘前，第一批38个公投地区（共计382个公投地区）投票结果公布，脱欧票数达到53%，领先留欧阵营10万票。英镑汇率从1.43急跌至1.40。开盘后，投票趋势出现反转，留欧投票数占比出现小幅反超，英镑汇率又从1.41跳升至1.45附近。境内人民币开盘后也跟随这波英镑涨势下探至6.5864的日内高点。随后，投票反转趋势消失，退欧阵营再度取得领先并逐步扩大优势，英镑汇率开始贬值，在午间12点到达日内低点1.3230附近。在这段期间，市场上的避险情绪上涨，黄金价格、日元汇率纷纷上涨，美元指数也冲破96大关，人民币汇率在突破6.6000一线后瞬间丧失流动性，几分钟内飙至6.6285的日内低点。午后，英国退欧阵营领先票数达300万票，退出欧盟基本已成定局。英镑、欧元触底反弹，美元指数、黄金也回吐部分日内涨幅。境内人民币汇率开始在6.6000至6.6200区间宽幅震荡，市场流动性较差。三点过后，市场充分地消化了英国退欧影响，报价区间逐渐收敛至6.6150附近，16：30收于6.6148。预计今日人民币汇率充分释放时间影响后将恢复双向宽幅波动，阻力位6.6000，支撑位6.6550。掉期市场方面，市场交投活跃，长端掉期点震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。早盘开盘后，隔夜美元融入需求进一步变少，隔夜期掉期点在9的位置反复交投，次日期掉期点来到日均2.85上方，午盘随着长端掉期点回落，短端价格明显松动，1周期掉期点从21回落到20,1个月掉期点从92下降到79。中长期限方面，早盘开盘市场焦点集中于英国脱欧事件，掉期长端交投情绪较为谨慎，部分外资买盘在930附近交投，随着美元指数上涨，人民币掉期买盘有所增加，但随着部分市场参与者的卖出力度增加，市场上行无望，买盘力量逐渐消退，1年期掉期点从930下行到870，尾盘继续小量成交于860水平，并带动6个月掉期点从460下探到440。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于79、224,6个月、1年期掉期点分别收于440、870。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨635个点，为6.7990，与境内1年期限远期外汇汇率价差为972个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-06-27）
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